Vma média móvel

Gráficos Técnicos de Volume Análise Técnica Baseada em Volume Média Variável de Volume (VMA) O papel da média móvel em movimento (VMA) na Análise Técnica explicada nos gráficos de índices do NASDAQ e SampP 500 Volume Moving Average - VMA A Volume Moving Average é o volume mais simples Indicador técnico baseado em dados. Semelhante a uma média móvel de preços, um VMA é um volume médio de uma garantia (estoque), commodity, índice ou troca durante um período de tempo selecionado. As Médias de Movimento de Volume são usadas em gráficos e em análises técnicas para suavizar e descrever uma tendência de volume, filtrando picos e lacunas de curto prazo. Em regra, o volume pode ser um pouco turbulento e, devido a grandes negócios (quotgames dos grandes comerciantes institucionais), você pode ver surtos aqui e ali. Ao usar uma média móvel do volume, você pode suavizar as flutuações únicas no volume, de modo que é possível avaliar a direção geral do volume (ou seja, aumentar ou diminuir) visualmente, bem como receber uma representação numérica da tendência do volume para Uso adicional com outros indicadores e sistemas de negociação. Semelhante à análise de preços, existem vários tipos de VMA. Um dos VMAs mais amplamente utilizados é uma média móvel simples aplicada ao volume que é calculado como o volume médio durante um período de tempo especificado (número de barras): VMA simples (n) (soma de N barras de volume) N Uma exponencial VMA é outro tipo de média móvel que aplica fatores de pesagem para reduzir o atraso em uma média móvel simples. É amplamente utilizado na análise também. Um VMA é a ferramenta básica e mais simples em análise. Este indicador poderia ser analisado por si só. Ao mesmo tempo, a maioria dos estudos técnicos baseados em volume mais complexos usam VMAs em seus cálculos. Você pode ver um VMA em fóruns Volume Oscillator, PVO e MVO. Indiretamente, uma média móvel é aplicada ao volume na distribuição de acumulação, Oscilador Chaikina, OBV (On Balance Volume) e Chaikin Money Flow (CMF), etc. Conseqüentemente, a VMA pode ser chamada de uma das ferramentas mais importantes para uso como nos indicadores . Uma das maneiras básicas de analisar o VMA é monitorar as mudanças em sua direção. Em geral, quando o preço de um preço de segurança (estoque, índice ou outra commodity) está subindo e vemos um grande aumento na VMA, isso significa que a intensidade dos comerciantes de alta (comprando) está aumentando bastante. Assim que o VMA começa a diminuir depois de atingir seu nível de picking durante um adiantamento de preço, está sinalizando que o número de comerciantes de compras começou a diminuir e os comerciantes de baixa (vendidos) podem assumir e reverter a tendência para baixo. De forma semelhante, um aumento de um VMA durante uma queda de preços indica um aumento no número de comerciantes que estão vendendo em pânico. Assim que o VMA começa a se deslocar para baixo depois de estar em um nível alto durante o declínio do preço, está sinalizando que o número de comerciantes de venda está esgotado e que podemos ver uma mudança na direção do humor e da tendência. Na tabela abaixo está uma lista das configurações recomendadas de média de movimento (VMA) para vários períodos que são os melhores para sinalizar futuras tendências de mercado. Tabela 1: Configurações VMA recomendadas Tal como acontece com as médias móveis de preços, a finalidade de selecionar um período para a média móvel é selecionar a que suaviza o volume e torná-lo menos errático, embora não excessivamente, porque o aumento do alívio aumenta e pode mesmo suavizar Os sinais. Nos gráficos de índice SampP 500 abaixo são gráficos com um VMA diferente para o mesmo índice e o mesmo período de tempo. Gráfico 1: gráfico de índice SampP 500 sem VMA. Como você pode ver no gráfico SampP 500 acima, enquanto ainda é possível reconhecer períodos de alto volume, é difícil avaliar o volume e ver exatamente quando a atividade do volume começou a aumentar ou começou a diminuir. Portanto, é difícil gerar sinais no gráfico acima sem um VMA. O gráfico abaixo é semelhante ao gráfico acima com a única diferença de que VMA (2) - média móvel de volume com configuração de período de 2 barras - foi plotada no volume. Gráfico 2: gráfico de índice SampP 500 com VMA (2) Agora que você pode ver que o mesmo gráfico com VMA (gráfico 2) ajuda a ver todo o movimento do volume. Isso torna mais fácil reconhecer períodos de atividade de volume alto e baixo e determinar quando a atividade do volume aumenta e quando declina. Ainda assim, devido à configuração de VMA no período de barra baixa, o VMA no gráfico 2 parece errático. Ainda pode ser difícil gerar sinais com base neste VMA. Nesse caso, pode-se aumentar o período VMA. Isso deve ajudá-lo a ver os movimentos de volume mais importantes. Gráfico 3: gráfico índice SampP 500 com VMA (9) O próximo gráfico SampP 500 (gráfico 3) possui um VMA de 9 bar. Agora, quando aumentamos a configuração do período de barras para VMA, tornou-se mais fácil detectar os períodos em que o volume aumenta e os períodos em que começou a diminuir. Você pode ver claramente o aumento do volume grande em 1-2 de outubro. Se você comparar o gráfico 2 e o gráfico 3, você verá isso, seguindo a regra a comprar quando o VMA começar a diminuir após o aumento do volume atingido durante o declínio do preço, dois sinais quotBuyquot serão gerados no gráfico 2 (com o 2- Barra VMA). Um é em 1 de outubro no mercado aberto e outro será no dia 2 de outubro no mercado aberto. Somente no gráfico 3, um sinal quotBuyquot será gerado no meio da sessão de negociação em 2 de outubro. Gráfico 4: gráfico de índice SampP 500 com VMA (20) O último gráfico SampP 500 (gráfico 4) cobre o mesmo período de tempo, Mas com uma média de volume de 20 bar aplicada ao volume. Você pode ver isso, com uma configuração de período de 20 barras, o VMA é muito suave, mas o atraso entre volume e VMA tornou-se muito grande. Se, no gráfico 3, o sinal quotBuyquot foi gerado em 2 de outubro, então no gráfico 4 o sinal quotBuyquot seria gerado em 5 de outubro (quando o VMA começou a diminuir). Se você comparar ainda mais os gráficos 3 e 4, verá que o VMA no gráfico 3 mostrou um aumento de volume em 24 de setembro e geraria o sinal quotBuyquot em 25 de setembro (quando o VMA começou a diminuir). No entanto, o VMA no gráfico 4 superavelou este aumento de volume e perdeu este sinal. Antes de começar a usar o VMA, recomenda-se que experimente os períodos de VMA para encontrar o que melhor se adapta ao seu estilo de negociação pessoal, cronograma selecionado e segurança selecionada (estoque, índice e outra mercadoria). PRÓXIMO: Dispensa de redução de volume Privacidade 169 1997-2017 MarketVolume. Todos os direitos reservados. SV1Gleitender Durchschnitt Erklrung Technische Analisar Aussage: Gleitende Durchschnitte (Médias móveis ou GFs einfach) durante o período Einfachheit und ihre Objektivitt die am hufigsten verwendete technische Studie reprsentieren. Der Moving Average definiert den Durchschnittskurs des Betrach-tungszeitraumes, wobei moving bzw. Gleitend auch bedeutet, dass mit jedem neuen Kurs (Tag, Woche, Monat), der lteste Kurs (Tag, Woche, Monat) des Betrachtungszeitraumes aus der Berechnung (von GDs simples e ponderados) herausfllt. As médias móveis são mais comuns, tais como: gerencial ou outro. Linen im Chart des Basistitels dargestellt oder in einer zweiten Abbildung als Oszillator um die Mittelpunktslinie. Im Falle einer Oszillatoren-Darstellung wird nur die Differenz zwischen zwei Linien errechnet, wobei eine positivo Differenz oberhalb der Mittelpunktslinie angetragen wird, eine negative unterhalb. Gleitende Durchschnitte dienen zur Glttung des gegebenen Kursverlaufes und sind demnach (im wahrsten Sinne) trendfolgend. Basileiro no meio da Mudança Média-Systemen wurde eine Vielzahl von Konzepten entwickelt, von denen heute vor allem fnf bekannt sind: simples (einfache), ponderada (gewichtete), exponencial (exponentielle), variável triangular Sowie Médias móveis, die sich jeweils durch die Gewichtung der Daten unterscheiden. As médias móveis remanecem também Eine Glttungslinie, die entsprechend der Einstellung den vorherrschenden (kurz-, mittel-, langfristigen etc.) Tendência definitiva. Ein Kreuzen des Basistitels mit seinem Média Mover oder das Kreuzen verschiedener Médias Móveis (mit unterschiedlichen Einstellungen) kann als Kauf - oder Verkaufssignal interpretiert werden. Berechnung: Simple In einem einfachen bdquoGleitenden Durchschnittldquo wird der arithmetische Mittelwert des Basiskurses im Beobachtungszeitraum errechnet. Die Schlusskurse im Beobachtungszeitraum werden addiert und durch ihre Anzahl separiert. Jedem Tag des Beobachtungszeitraums wird somit das gleiche Gewicht eingeraumlumt, d. h. Beispielsweise bei einem 10-Tages-Durchschnitt hat jeder einzelne Tag ein Gewicht von 10, bei einem 5-Tages-Durchschnitt hat jeder einzelne Tag ein Gewicht von 20. Ponderado em einem gewichteten bdquoGleitenden Durchschnittldquo wird den aktuellen bzw. Den juumlngeren Kursen ein houmlheres Gewicht eingeraumlumt als den weiter zuruumlckliegenden. Jeder einzelne Schlusskurs im Beobachtungszeitraum wird também mit einem Gewichtungsfaktor multipliziert, wobei der aktuelle Schlusskurs den groumlszligten Gewichtungsfaktor erhaumllt und der letzte Wert des Beobachtungszeitraumes den kleinsten. Es bestehen verschiedene Alternativen zur Berechnung des Gewichtungsfaktors. Seja o que é o que é o que é o que você está procurando. Por favor, entre em contato com o diretor da empresa. Então, wird bei einem linear gewichteten 5-Tages-bdquoGDldquo beispielsweise der aktuelle Schlusskurs mit 5 multipliziert, der vorangegangene mit 4 usw. Der aktuelle Wert errechnet sich schlieszliglich durch Addition der gewichteten Durchschnitte und einer Divisão dieser Summe durch die Summe der Gewichtungen, também 15 (12345 15). Exponential Der exponentielle bdquoGleitende Durchschnittldquo raumlumt den juumlngeren Kursen ebenfalls ein houmlheres Gewicht ein als den weiter zuruumlckliegenden, die Berechnung bezieht sich jedoch nicht auf einen festgelegten Zeitraum (von n Tagen), sondern beruumlcksichtigt saumlmtliche vorhandenen Datenreihen. Dies wird erreicht, indem vom heutigen Schlusskurs der exponentielle bdquoGDldquo von gestern subtrahiert und diese Differenz anschlieszligend mit einem exponentiellen Wertungsfaktor multipliziert wird. Eine Addition dieses Produktes zum exponentiellen bdquoGDldquo von gestern ergibt den exponentiellen bdquoGDldquo von heute. Der jeweilige Exponent (Wertungs - oder Glaumlttungsfaktor) errechnet sich durch eine Division der Zahl 2 durch die Anzahl (unabhaumlngig ob Tage, Wochen, Monate, etc.) der Zeitperioden. Es gelten somit die folgenden (Standard-) Exponenten: Anzahl der Zeitperioden Exponent 5 0.4 10 0.2 20 0.1 40 0.05 80 0.025 Da saumlmtliche existierenden Datenreihen in the Berechnung einbezogen werden (bdquonldquo também nicht fuumlr den Berechnungszeitraum, sondern fuumlr den Exponenten definiert ist), Werden Untersuchungen verschiedener Analysten mit einem unterschiedlichen historischen Datenmaterial auch differierende exponentielle Durchschnittswerte ndash und dh Moumlglicherweise auch unterschiedliche Ergebnisse ndash zur Folge haben. Variável Der variável bdquoGleitende Durchschnittldquo versteht sich als eine Art weiterentwickelter exponentieller bdquoGleitender Durchschnittldquo, fuumlr den der Wertungsfaktor von der vorherrschenden Volatilitaumlt im Basistitel abhaumlngt. Je houmlher die Volatilitaumlt der zugrunde liegenden Daten, desto groumlszliger wird die Glaumlttungskonstante, morreu em Die Berechnung eingeht. Daher erhalten die juumlngeren Kurse bei groumlszligeren Kursschwankungen auch ein houmlheres Gewicht und analógico bei kleineren Schwankungen ein geringeres. Durch diese automatische Adjustierung des Wertungsfaktors ist ein variabler bdquoGleitender Durchschnittldquo Grundsaumltzlich eher in der Lage zwischen Trend - und Seitwaumlrtsmaumlrkten zu unterscheiden. Der variable bdquoGleitende Durchschnittldquo errechnet sich wie der exponentielle bdquoGleitende Durchschnittldquo, wobei der exponentielle Wertungsfaktor zunaumlchst noch mit einer Volatilitaumltskennziffer, der sog. BdquoVolatility Ratioldquo, multiplisiert wird. Auch hier dor, dass Untersuchungen verschiedener Analysten mit einem unterschiedlichen historischen Datenmaterial auch zu unterschiedlichen Ergebnissen fuumlhren werden. Triangular Der triangulare bdquoGleitende Durchschnittldquo ist ein linear gewichteter Gleitender Durchschnitt, wobei das Verteilungsschema der Gewichte einer bdquodreieckigenldquo Forma folheada, morre em malha Bereich des Glaumlttungszeitraums betont. Ein 7-Perioden-Durchschnitt erhaumllt bspw. Die Gewichtsverteilung: 1,2,3,4,3,2,1 (fuumlr alle ungeraden Periodenzahlen wird die Verteilung entsprechend gebildet. Fuumlr ungerade Periodenzahlen tritt das mittlere Gewicht doppelt auf, Beispiel: 1,2,3,3,2,1 ). Der triangulare bdquoGleitende Durchschnittldquo zeichnet sich durch einen konstanteren Verlauf aus als entsprechende einfache ou o gewichtete Durchschnitte, ist dafuumlr jedoch weniger reaktionsfreudig. Der triangulare Gleitende Durchschnitt ist aumlquivalent zu einer doppelten linearen Glaumlttung mit ungefaumlhr halbiertem Glaumlttungszeitraum (vgl. Unten). Exponencial GD EMA t EMA t-1 (SF (C t - EMA t-1)) wobei EMA t aktueller Wert des exponentiellen GD SF Wertungsfaktor, wobei 2 (n1) e gebraumluchlichsten Wertungsfaktor darstellt. Variante GD VMA t VMA t-1 ((SF VR) (C t - VMA t-1))) wobei VMA t aktueller Wert des variablen GD SF Wertungsfaktor, wobei 2n1 den gebraumluchlichsten Wertungsfaktor darstellt. VR Volatility Ratio, wobei diese in der Literatur nicht eindeutig definiert ist. Die Entwicklung dieses bdquoGDldquo-Ansatzes geht zwar auf Tushar Chande zuruumlck, doch am beliebtesten erscheint mittlerweile der Ansatz von Steven B. Achelis. Der als bdquoVolatility Ratioldquo den Quotienten zwischen dem heutigen bdquoVHF-Indikatorldquo (bdquoVertical Horizontal Filterldquo, siehe dort) und dem vor 12 Perioden benutzt. Triangularer GD Die Berechnung des triangularen bdquoGDldquo kann durch eine Abbildung auf zwei lineare GDs erfolgen. Fuumlr die Bestimmung der beiden Periodenlaumlngen wird zwischen geraden oder ungeraden Periodenzeitraumlumen unterschieden. Konkret: Soll sich der triangulare bdquoGDldquo auf eine bdquogeradeldquo Periodenlaumlnge beziehen, também z. B. auf 20 Tage, então wird hier., Em seguida, Werten 10 fuumlr den inneren linearen GD sowie 11 fuumlr den aumluszligeren linearen GD gerechnet. Bezieht sich der triangulare GD indes auf eine ungerade Periodenlaumlnge, também z. B. auf 19 Tage, por isso wird hier mit dem Wert 10 fuumlr beide lineare GDs gerechnet. Gerado Periodenlaumlnge. M Periodenlaumlnge 2, n m 1 ungerade Periodenlaumlnge. M (Periodenlaumlnge 2) 0,5, m n TMA t (MA t MA t-1. MA t-n1) n wobei TMA t aktueller Wert des triangularen GD m Periodenlaumlnge des inneren GDs n Periodenlaumlnge des aumluszligeren GDs. Einstellung: Sehr kurzfristig: 5 - 13 kurzfristig: 14 - 25 kurz - bis mittelfristig: 26 - 49 mittel - bis langfristig: 50 - 100 langfristig: 100 - 200 Interpretação: Die exponentiellen und die gewichteten bdquoMoving Averagesldquo haben den Vorteil, dass sie den Bdquojuumlngerenldquo Kursen ein houmlheres Gewicht einraumlumen als den weiter zuruumlckliegenden, womit sich ein Trendwechsel fruumlher herauskristallisiert als em linearen bdquoMoving Moyias. Bei letzteren wird vor allem kritisiert, dass der Herausfall eines Extremkurses zum Ende des Beobachtungszeitraumes zu einem Dreh des linearen bdquoGDldquo fuumlhren kann. Dem steht jedoch entgegen, dass es ja gerade die Aufgabe der bdquoMoving Moyias do meio, sênior, Kensverlauf zu glaumltten. Durch die Glaumlttung des vorherrschenden Tendências Zeigt ein aufwaumlrtsgerichteter bdquoGDldquo einen Aufwaumlrtstrend, ein abwaumlrtsgerichteter bdquoGDldquo einen Abwaumlrtstrend und ein seitwaumlrtsgerichteter bdquoGDldquo einen Seitwaumlrtstrend im Basistitel an. Je kleiner morre Einstellung im Durchschnitt bzw. Exponenten gewaumlhlt wird, desto sensitiver verhaumllt sich der bdquoGDldquo und analog je groumlszliger, desto traumlger verhaumllt sich der bdquoGDldquo. Die Einstellung des bdquoMoving Averageldquo ist fuumlr die Anwendung als Signalgeber entscheidend. Então, liefert ein kuumlrzer eingestellter bdquoGDldquo gute Ergebnisse em Seitwaumlrtstrends (schnelle Reaktion), aber schlechte Ergebnisse em Trendüssen (Trendwechsel werden nicht erkannt). Analog liefert ein laumlnger eingestellter bdquoGDldquo gute Ergebnisse em Trendphasen (Trendwechsel werden erkannt), aber schlechte em Seitwaumlrtsphasen (zu traumlge Reaktion). Der variável bdquoMoving Averageldquo sollte dieser Problemstellung Abhilfe schaffen, wobei dieser bdquoGDldquo aufgrund seiner hohen Reagibilitaumlt oftmals auf Zwischenkorrekturen innerhalb kraumlftiger Trendphasen unbefriedigend reagiert. Sofern mit einem bdquoMoving Averageldquo gearbeitet wird, sind die Kreuzungspunkte zwischen dem Basistitel und dem bdquoGDldquo als Handelssignal zu interpretieren. Ein Kaufsignal dourado, Wenn der Basistitel e BdquoGDldquo von Unten nach oben schneidet und analog ein Verkaufssignal, Wenn der Basistitel e BdquoGDldquo von oben nach unten schneidet. Um morre Anzahl der Fehltrades bei Anwendung eines bdquoMoving Averageldquo zu reduzieren, setzen die meisten Techniker Filtrar ein Kauf - oder Verkaufssignale werden também nur befolgt, wenn bestimmte, im Voraus definierte Kriterien erfuumlllt sind. Ein oftmals verwendeter Filter ist beispielsweise morre Einschraumlnkung, dass die gesamte Handelsspanne am Signaltag (fuumlr ein Verkaufssignal também auch das Tageshoch, fuumlr ein Kaufsignal auch das Tagestief) auszligerhalb des bdquoMoving Averageldquo gelegen sein muss. Sofern sich hier demnach ein Signal nur durch den Schlusskurs ergibt, wird zunaumlchst morrer Entwicklung der nachfolgenden Boumlrsensitzung abgewartet. Weitere Filter koumlnnen u. a. Sein: ndash Ein bestimmter Betrag bzw. Prozentsatz, um den der bdquoMoving Averageldquo durchbrochen sein muss. Eine notwendige charttechnische Bestaumltigung, também ein Ausbruch des Basistitels aus dem vorherrschenden Tradingbereich. Ein Zeitfilter, d. h. Ein kurzfristiges Abwarten, ob sich der Kurs annahmegemaumlszlig entwickelt oder ob das Signal wieder zuruumlckgenommen wird. Der Einsatz von bdquoEnvelopesldquo (Umhuumlllungslinien, siehe dort), die ebenfalls durchbrochen werden muumlssen. Einige Nachteile in der Anwendung eines einzigen bdquoGDsldquo koumlnnen durch die Kombination verschiedener bdquoMoving Moyias do meio ambiente, morreu por ele. Filtragem de Signale bewirken. Solche bdquoMoving Averageldquo-Systeme repraumlsentieren heute die am haumlufigsten angewendeten Handelssysteme. Im Regelfall basieren diese auf zwei, drei oder vier bdquoMoving Moyias. Anwendung von zwei bdquoMoving Moyensdocu Die Kombination von zwei bdquoMoving Médiasdquo (bdquoDouble-Moving Average-Systemldquo) stellt als bdquoCrossoverldquo-Umkehrsystem die populaumlrste Konstruktion dar. O que é o que eu quero é o que é o que é o que é o que eu quero? Weit verbreitet ist hier das System von Richard Donchian. Der einen 5-Tages-Durchschnitt mit einem 20-Tages-Durchschnitt kombinierte (jeweils einfach gleitend). Anwendung von drei bdquoMoving MediasDireccional Bei einer Verknuumlpfung von drei bdquoMoving Moyias médias (bdquoTriple-Moving Average-Systemldquo) erfolgt eine weitere Filterung der Signale. Então, wird das Handelssignal (Kreuzung des kurzen bdquoGDldquo mit dem langen bdquoGDldquo) nur befolgt, wenn auch der mittlere bdquoGDldquo den langen bdquoGDldquo in die angezeigte Trendrichtung schneidet. Bekannt ist vor allem die Konstruktion von Richard C. Allen. Der 4-, 9- und 18-Tage-bdquoGDsldquo miteinander kombinierte. Dabei erfolgt der jeweilige Positionsaufbau wenn der 9-Tages-bdquoGDldquo den 18-Tages-bdquoGDldquo durchkreuzt (der 4-Tages-bdquoGDldquo wird vorher den 9-Tages-bdquoGDldquo in die gleiche Richtung gekreuzt haben). Die Glattstellung wird vorgenommen sofern sich 4- und 9-Tages-bdquoGDldquo wieder in the entgegengesetzte Richtung kreuzen. Anwendung von vier bdquoMoving A Moysdquo Die Anwendung von vier bdquoMoving Moyias de pesquisa e meio de trabalho. Glaumlttung. Zwei laumlnger eingestellte bdquoGDsldquo sollen den vorherrschenden Trend identifizieren, waumlhrend zwei kuumlrzer eingestellte bdquoGDsldquo zur Generierung von Handelssignalen genutzt werden. Dabei werden ausschlieszliglich morre em Trendrichtung gerichteten Handelssignale befolgt (Aufwaumlrtstrend nur Hausse-Positionen, Abwaumlrtstrend nur Baisse-Positionen). Gebraumluchlich ist hier die Einstellung von 20- und 40-Tagen (Trend), sowie 5- und 12-Tagen (Sinal). Empfehlung: Funktionsweise und (die schier unerschpflichen) Mglichkeiten der Moving Promedios sind nicht nur der Leitfaden vieler Handelssysteme, sondern auch die Basis fast eines jeden Trendfolgers. Wenn Sie ein eigenes System entwickeln, fangen Sie unbedingt bei den GDs an. Foi hier nicht funktioniert, wird Sie wahrscheinlich auch em keinem anderen trendfolgenden Ansatz zum Erfolg fhren. Mit dem Unterschied, dass Sie aufgrund der Einfachheit e Objektivitt bei den GDs die fehlerhaften Anfangsschritte mit Abstand am leichtesten erkennen werden. Dazu sei jedoch auch betont, dass gerade bei den Médias móveis die Versuchung am grten ist, bertriebene Optimierungen bei der Parameterwahl vorzunehmen, então dass fr die Vergangenheit phantastische Ergebnisse errechnet werden, morre em Zukunft aber zu einem ebenso ungewhnlich schnellen Ruin fhren knnen. Falls Sie mit Moving Medias (anderen Trendfolgern) arbeiten, bedenken Sie bitte stets, dass die Signale hier immer zu spt kommen, niemals zu frh. Die Sensitivitt fr Einstiegssignale und Ausstiegssignale sollte daher unbedingt variiert werden Quelle: Thomas Mller, TM BRSENVERLAG AG: Das GROSSE Buch der TECHNISCHEN INDIKATOREN P. S. Saiba mais sobre o Brands-Newslettern Klicken Sie hier.