Opções volumes de negociação

Opções de Volume de Negociação e Juros Abertos Os movimentos de preços no mercado de opções resultam das decisões de milhões de comerciantes. Mas há uma série de estatísticas úteis, além de movimentos de preços que dizem o que os outros participantes do mercado estão fazendo. Aqui vamos dar uma olhada em dois fatores que você deve considerar quando opções de negociação: volume de negociação diária e interesse aberto. Volume de negociação diário O volume de negociação fornece uma visão importante da força da direção do mercado atual para as ações subjacentes. O volume, ou amplitude do mercado. É medido em ações e diz como significativo o movimento de preços no mercado é. Tenha em mente que o volume de negociação é relativo e precisa ser comparado ao volume diário médio do estoque em questão. Uma grande variação percentual no preço acompanhada de volume maior do que o normal é uma sólida indicação da força do mercado no sentido da mudança. Mas grandes aumentos percentuais de preço acompanhados por pequenos volumes de negociação são menos prováveis ​​de indicar uma direção de mercado. Na verdade, eles podem indicar que uma reversão é provável no curto prazo. A importância do interesse aberto O interesse aberto é um conceito que todos os comerciantes da opção precisam de compreender. Embora seja sempre um dos campos de dados na maioria das exibições de cotações de opções - juntamente com o preço do lance. Pedir preço. Volume e volatilidade implícita - muitos comerciantes ignoram interesse aberto. Porém, embora possa ser menos importante do que o preço das opções, ou mesmo o volume atual, o interesse aberto fornece informações úteis que devem ser consideradas ao entrar em uma posição de opção. Primeiro, vamos olhar exatamente o que interesse aberto representa. Ao contrário da negociação de ações, em que há um número fixo de ações a serem negociadas, a negociação de opções pode envolver a criação de um novo contrato de opção quando um comércio é colocado. Os juros abertos informam o número total de contratos de opções que estão atualmente abertos - ou seja, contratos que foram negociados, mas que ainda não foram liquidados por um negócio de compensação ou por um exercício ou cessão. Por exemplo, digamos que olhemos para a Microsoft e o interesse aberto nos diz que houve 81.700 opções abertas para a opção de chamada de 27 de março. Você pode estar se perguntando se esse número se refere a opções compradas ou vendidas. A resposta é que você não tem nenhuma maneira de saber com certeza. Quando você compra ou vende uma opção, a transação precisa ser inserida como uma abertura ou uma transação de fechamento. Se você comprar 10 das chamadas Microsoft março 27,5, você está comprando as chamadas para abrir. Essa compra adicionará 10 ao valor de interesse aberto. Se você queria sair da posição, você iria vender as mesmas opções para fechar e abrir o interesse, em seguida, iria cair por 10. Vender uma opção também pode adicionar ao interesse aberto. Se você possuísse 1.000 ações da Microsoft e quisesse fazer uma chamada coberta vendendo 10 das chamadas de 27 de março, você estaria entrando em uma venda para abrir. Uma vez que é uma transação de abertura. Acrescentaria 10 ao interesse aberto. Se você mais tarde quis recomprar as opções, você entraria em uma transação para comprar para fechar. O interesse aberto diminuiria então em 10. As coisas começ um pouco mais complicadas se as opções que você troca não são criadas pela transação, mas pelo contrário o outro lado é tomado por alguém que faz uma transação de fechamento. Por exemplo, se você estiver comprando 10 das chamadas Microsoft March 27.5 para abrir, e você está emparelhado com alguém que está vendendo 10 das chamadas Microsoft março 27,5 para fechar, então o número de interesse aberto total não vai mudar. Então, quando você está olhando para o interesse aberto total de uma opção, não há nenhuma maneira de saber se as opções foram comprados ou vendidos - o que é provavelmente por isso que muitos comerciantes opção ignorar o interesse aberto completamente. No entanto, você não deve assumir que a figura de interesse aberto não fornece nenhuma informação importante. Uma maneira de usar o interesse aberto é olhar para ele em relação ao volume de contratos negociados. Quando o volume excede o interesse aberto existente em um dia dado, isto sugere que negociar nessa opção era excepcionalmente elevado esse dia. Interesse aberto pode ajudá-lo a determinar se há volume invulgarmente alto ou baixo para qualquer opção particular. Interesse aberto também fornece informações importantes sobre a liquidez de uma opção. Se não há interesse aberto para uma opção, não há mercado secundário para essa opção. Quando as opções têm grande interesse aberto, isso significa que eles têm um grande número de compradores e vendedores, e um mercado secundário ativo aumentará as chances de obter ordens de opções preenchidas a bons preços. Assim, todas as outras coisas sendo iguais, quanto maior o interesse aberto, mais fácil será trocar essa opção em um spread razoável entre a oferta e pedir. O Bottom Line Trading não ocorre no vácuo. Indicadores e relatórios que mostram o que outros participantes do mercado estão fazendo pode ser uma adição valiosa para o seu sistema de comércio. Volume de negociação diária e interesse aberto pode ser usado para encontrar idéias de negociação que você poderia ignorar. Estes indicadores também são úteis para garantir que as opções que você comércio são líquidos, permitindo que você facilmente entrar e sair de um comércio, bem como garantir que você obtenha o melhor preço possível. Uma oferta inicial sobre os ativos de uma empresa falida de um comprador interessado escolhido pela empresa falida. De um pool de licitantes. O Artigo 50 é uma cláusula de negociação e de liquidação no tratado da UE que delineia as medidas a serem tomadas para qualquer país que. Beta é uma medida da volatilidade, ou risco sistemático, de um título ou de uma carteira em comparação com o mercado como um todo. Um tipo de imposto incidente sobre ganhos de capital incorridos por pessoas físicas e jurídicas. Os ganhos de capital são os lucros que um investidor. Uma ordem para comprar um título igual ou inferior a um preço especificado. Uma ordem de limite de compra permite que traders e investidores especifiquem. Uma regra do Internal Revenue Service (IRS) que permite retiradas sem penalidade de uma conta IRA. A regra exige que. Options Volume de Negociação e Open Interest Movimentos de preços no mercado de opções resultado das decisões de milhões de comerciantes. Mas há uma série de estatísticas úteis, além de movimentos de preços que dizem o que os outros participantes do mercado estão fazendo. Aqui vamos dar uma olhada em dois fatores que você deve considerar quando opções de negociação: volume de negociação diária e interesse aberto. Mais de Investopedia: volume diário de negociação volume de negociação dá-lhe uma visão importante sobre a força da direção do mercado atual para as ações subjacentes estoque. O volume, ou a amplitude do mercado, é medido em ações e informa como é significativo o movimento de preços no mercado. Tenha em mente que o volume de negociação é relativo e precisa ser comparado ao volume diário médio do estoque em questão. Uma grande variação percentual no preço acompanhada de volume maior do que o normal é uma sólida indicação da força do mercado no sentido da mudança. Mas grandes aumentos percentuais de preço acompanhados por pequenos volumes de negociação são menos prováveis ​​de indicar uma direção de mercado. Na verdade, eles podem indicar que uma reversão é provável no curto prazo. A importância do interesse aberto O interesse aberto é um conceito que todos os comerciantes da opção precisam de compreender. Embora seja sempre um dos campos de dados na maioria das exibições de cotações de opções - juntamente com preço de lances, preço de venda, volume e volatilidade implícita - muitos comerciantes ignoram o interesse aberto. Porém, embora possa ser menos importante do que o preço das opções, ou mesmo o volume atual, o interesse aberto fornece informações úteis que devem ser consideradas ao entrar em uma posição de opção. Primeiro, vamos olhar exatamente o que interesse aberto representa. Ao contrário da negociação de ações, em que há um número fixo de ações a serem negociadas, a negociação de opções pode envolver a criação de um novo contrato de opção quando um comércio é colocado. Os juros abertos informam o número total de contratos de opções que estão atualmente abertos - ou seja, contratos que foram negociados, mas que ainda não foram liquidados por um negócio de compensação ou por um exercício ou cessão. Por exemplo, digamos que olhemos para a Microsoft e o interesse aberto nos diz que houve 81.700 opções abertas para a opção de chamada de 27 de março. Você pode estar se perguntando se esse número se refere a opções compradas ou vendidas. A resposta é que você não tem nenhuma maneira de saber com certeza. Quando você compra ou vende uma opção, a transação precisa ser inserida como uma abertura ou uma transação de fechamento. Se você comprar 10 das chamadas Microsoft março 27,5, você está comprando as chamadas para abrir. Essa compra adicionará 10 ao valor de interesse aberto. Se você queria sair da posição, você iria vender as mesmas opções para fechar e abrir o interesse, em seguida, iria cair por 10. Vender uma opção também pode adicionar ao interesse aberto. Se você possuísse 1.000 ações da Microsoft e quisesse fazer uma chamada coberta vendendo 10 das chamadas de 27 de março, você estaria entrando em uma venda para abrir. Uma vez que é uma transação de abertura, acrescentaria 10 ao interesse aberto. Se você mais tarde quis recomprar as opções, você entraria em uma transação para comprar para fechar. O interesse aberto diminuiria então em 10. As coisas começ um pouco mais complicadas se as opções que você troca não são criadas pela transação, mas pelo contrário o outro lado é tomado por alguém que faz uma transação de fechamento. Por exemplo, se você estiver comprando 10 das chamadas Microsoft March 27.5 para abrir, e você está emparelhado com alguém que está vendendo 10 das chamadas Microsoft março 27,5 para fechar, então o número de interesse aberto total não vai mudar. Então, quando você está olhando para o interesse aberto total de uma opção, não há nenhuma maneira de saber se as opções foram comprados ou vendidos - o que é provavelmente por isso que muitos comerciantes opção ignorar o interesse aberto completamente. No entanto, você não deve assumir que a figura de interesse aberto não fornece nenhuma informação importante. Uma maneira de usar o interesse aberto é olhar para ele em relação ao volume de contratos negociados. Quando o volume excede o interesse aberto existente em um dia dado, isto sugere que negociar nessa opção era excepcionalmente elevado esse dia. Interesse aberto pode ajudá-lo a determinar se há volume invulgarmente alto ou baixo para qualquer opção particular. Interesse aberto também fornece informações importantes sobre a liquidez de uma opção. Se não há interesse aberto para uma opção, não há mercado secundário para essa opção. Quando as opções têm grande interesse aberto, isso significa que eles têm um grande número de compradores e vendedores, e um mercado secundário ativo aumentará as chances de obter ordens de opções preenchidas a bons preços. Assim, todas as outras coisas sendo iguais, quanto maior o interesse aberto, mais fácil será trocar essa opção em um spread razoável entre a oferta e pedir. Conclusão A negociação não ocorre no vácuo. Indicadores e relatórios que mostram o que outros participantes do mercado estão fazendo pode ser uma adição valiosa para o seu sistema de comércio. Volume de negociação diária e interesse aberto pode ser usado para encontrar idéias de negociação que você poderia ignorar. Estes indicadores também são úteis para garantir que as opções que você comércio são líquidos, permitindo que você facilmente entrar e sair de um comércio, bem como garantir que você obtenha o melhor preço possível. Horário após as Horas Pre-Market News Resumo das Cotações do Flash Citação Gráficos Interativos Configuração Padrão Por favor, note que uma vez que você faça a sua seleção, ela se aplicará a todas as futuras visitas ao NASDAQ. Se, a qualquer momento, estiver interessado em voltar às nossas configurações padrão, selecione Configuração padrão acima. Se você tiver dúvidas ou tiver problemas ao alterar suas configurações padrão, envie um e-mail para isfeedbacknasdaq. Confirme sua seleção: Você selecionou para alterar sua configuração padrão para a Pesquisa de orçamento. Esta será agora sua página de destino padrão, a menos que você altere sua configuração novamente ou exclua seus cookies. Tem certeza de que deseja alterar suas configurações? Temos um favor a perguntar Desabilite seu bloqueador de anúncios (ou atualize suas configurações para garantir que o javascript e os cookies estejam ativados), para que possamos continuar fornecê-lo com as notícias do mercado de primeira linha E os dados que você chegou a esperar de nós. Por que o volume de negociação está caindo, explicado em 5 gráficos NEW YORK (MarketWatch) Onde todos os comerciantes ido Isso tem sido um refrão comum nos últimos anos para muitos observadores do mercado. Estes povos preocupam-se que os volumes negociando mais baixos para estoques de ESTADOS UNIDOS puderam indicar uma falta de confiança perturbando no mercado, mesmo enquanto os preços conservados em estoque marcham mais altamente ea Dow Jones Industrial Average DJIA, -0.14 rachaduras 17.000. Parece não haver mais empolgação no mercado, disse Peter Cardillo, economista-chefe de mercado da Rockwell Global Capital. Certamente há muito menos ações negociando mãos do que alguns anos atrás, como mostrado neste gráfico. O volume médio diário negociado, medido por mês, foi de apenas 5,8 bilhões de ações em maio, menos da metade do pico de 12,3 bilhões de ações durante a crise financeira. Pros financeiros apontam para outros gráficos e estatísticas que lançam luz sobre a tendência e pode até fazer você menos temeroso sobre o declínio do volume. Continue lendo para cinco explicações. Victor Reklaitis e Anora Mahmudova Os comerciantes de alta freqüência são menos dominantes Heres uma razão possível por que o volume de negociação está para baixo: Os comerciantes de alta freqüência continuam a ser uma força enorme, mas eles não estão impulsionando o volume de negócios tanto como costumavam. Este tipo de negociação, que depende de obter informações e preços de microssegundos mais rápido do que o próximo comerciante, agora responde por 48,5 do volume total de ações nos EUA, contra 61 em 2009, de acordo com estimativas do Tabb Group, uma empresa de pesquisa e consultoria. A negociação de alta freqüência somou volume quando houve maior volatilidade no mercado, mas à medida que a volatilidade diminuiu e se estabilizou, a HFT também diminuiu, disse Garrett Nenner, diretor-gerente da Rosenblatt Securities, que fornece análise de estrutura de mercado. Certas estratégias HFT que prosperam em volatilidade apenas arent como ativo hoje, como um indicador chave de volatilidade atinge uma baixa de sete anos. Este é um retiro permanente por speedsters, que ganharam notoriedade graças a livros como Flash Boys e Dark Pools Seu provável temporário, disse Sayena Mostowfi, um analista sênior Tabb Group. Embora a regulamentação possa, em algum momento, ter um efeito, não é um motorista para agora, disse ela. Os dois motoristas que eu gostaria de apontar seria a volatilidade e efeitos sazonais, como a pausa do comércio de verão. O aumento de fundos de índice e conselheiros com base em taxas Mais dinheiro está sendo investido em fundos de índice, que raramente mudam a composição de suas participações, e não através de fundos ativos ou corretores incentivados para comprar e vender ações individuais com freqüência. Este gráfico mostra quanto dinheiro está inundando fundos de investimento de fundos de investimento de índices e fundos negociados em bolsa que rastreiam índices de ações. Esses dois tipos de fundos arrecadaram cerca de 24 do fundo mútuo e do mercado de ETF dos EUA, abaixo de menos de 5 em 1998, de acordo com dados do Deutsche Bank. Grandes corretoras de serviços completos, que controlam 50 de toda a riqueza doméstica investida nos Estados Unidos, empurraram com êxito a maioria de suas práticas de consultores para abordagens de investimento mais hands-off, disse Josh Brown do The Reformed Broker em um post no blog recente. Referindo-se a cobrança de uma taxa percentual fixa sobre os ativos, em vez de comissões. Ao mesmo tempo, o do-it-yourself fez Vanguard, State Street e BlackRocks iShares três dos maiores gestores de ativos mundiais e eles são principalmente fornecedores de produtos de indexação passiva. Olhe para além do mercado de ações: Futuros. Enquanto a negociação de ações tem diminuído constantemente, o oposto aconteceu com os futuros de ações e opções. Ryan Detrick, analista técnico que escreve no site de negociação SeeItMarket, diz que os volumes não são tanto quanto cair como eles estão mudando. O volume diário médio nos futuros este ano é de 15 a partir de 2017 e saltou nove vezes desde 2007. Desde o grande êxodo de varejo forma mercados de ações, os investidores que ainda estão negociando são muito mais sofisticados, disse ele. Eles sabem que podem controlar o dinheiro muito mais eficientemente comprando futuros ou opções e alavancando suas posições com menos capital. . E opções Os investidores individuais agora contam 24 das opções listadas de negociação, de acordo com o Grupo Tabb. O volume médio diário negociado de contratos de opções por investidores de varejo aumentou 12 no ano passado para 3,9 milhões de contratos, superando o crescimento geral do mercado de opções de 2,7. Uma das razões pelas quais o índice CBOE VIX, o medidor de medo, tem sido tão baixo nos últimos 18 meses é porque os investidores se empilharam em chamadas VIX como uma proteção contra a queda dos mercados, de acordo com Detrick, analista técnico. As empresas corretoras como a Charles Schwab Corp. SCHW, -1,07 ea TD Ameritrade Holding Corp. AMTD, -0,73 promovem o uso de derivativos através de materiais educacionais para investidores de varejo, que também podem aproveitar uma infinidade de conteúdo on-line gratuito. Grandes bancos de investimento estão negociando menos em todas as classes de ativos Grandes bancos de investimento reduziram sua atividade de negociação em antecipação à chamada Regra Volcker, uma seção da regulamentação Dodd-Frank que restringe os bancos de negociação proprietária e especulativa. Uma vez que os principais players nos mercados de commodities, câmbio, renda fixa e ações, os bancos têm puxado para trás até certo ponto. As receitas totais de negociação dessas empresas caíram 18 no primeiro trimestre em relação ao mesmo período de 2017, de acordo com o Escritório da Controladoria da Moeda (OCC). O período prolongado de baixas taxas de juros e baixa volatilidade enfraqueceu a demanda dos clientes por transações de gerenciamento de risco, disse Kurt Wilhelm, diretor do grupo de mercados financeiros OCCs . Copyright copy2017 MarketWatch, Inc. Todos os direitos reservados. Intraday Dados fornecidos por SIX Financial Information e sujeitos a condições de uso. Dados históricos e atuais de fim de dia fornecidos pela SIX Financial Information. Dados intradiários atrasados ​​por necessidades de câmbio. Índices de SampPDow Jones (SM) de Dow Jones amp Company, Inc. Todas as citações estão no tempo de troca local. Dados da última venda em tempo real fornecidos pela NASDAQ. Mais informações sobre os símbolos negociados NASDAQ e sua situação financeira atual. Os dados intradiários atrasaram 15 minutos para o Nasdaq, e 20 minutos para outras trocas. SampPDow Jones Indices (SM) da Dow Jones amp Company, Inc. Os dados intradiários da SEHK são fornecidos pela SIX Financial Information e têm pelo menos 60 minutos de atraso. Todas as cotações são em tempo de troca local. Nenhum resultado encontradoUnusual Volume for NASDAQ Stocks Tempo Real Após Horas Pre-Market News Resumo das Cotações Resumo Quote Interactive Charts Configuração Padrão Por favor, note que uma vez que você faça a sua seleção, ele se aplicará a todas as futuras visitas ao NASDAQ. Se, a qualquer momento, estiver interessado em voltar às nossas configurações padrão, selecione Configuração padrão acima. Se você tiver dúvidas ou tiver problemas ao alterar suas configurações padrão, envie um e-mail para isfeedbacknasdaq. Confirme sua seleção: Você selecionou para alterar sua configuração padrão para a Pesquisa de orçamento. Esta será agora sua página de destino padrão, a menos que você altere sua configuração novamente ou exclua seus cookies. Tem certeza de que deseja alterar suas configurações? 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